Православный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в Копенгагене ведет историю с 1881 года, когда император Александр III приобрел участок земли на улице Bredgade для строительства церкви. Храм был возведен по проекту профессора Императорской Академии художеств Д.И. Гримма в русско-византийском стиле. Строительство осуществлялось при участии датских архитекторов Ф. Мельдаля и А. Нильсена. Освящение состоялось 29 августа 1883 года в присутствии императорской семьи и датского короля Христиана IX.
Первые православные богослужения в Копенгагене совершались с 1741 года в домовой церкви при российском посольстве. В 1852 году для нужд прихода был приобретен отдельный дом на улице Лаксегаде, где церковь располагалась до 1873 года. Современное здание на Bredgade строилось как кафедральный храм для русской колонии в Дании.
Архитектурное решение представляет собой трехнефную базилику с выраженным западным фасадом. Стены выполнены из красного кирпича с гранитной облицовкой нижнего яруса. Фасад украшен белокаменными деталями по рисунку А.К. Фишера. Иконостас из темного ореха был изготовлен в Петербурге, росписи выполнили академики Ф.А. Бронников, И.Н. Крамской и А.П. Боголюбов.
В 1920-е годы храм стал центром духовной жизни русской эмиграции. С 1928 по 1983 год находился в юрисдикции Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата. В 1983 году перешел под омофор Русской православной церкви заграницей. В 2000 году часть прихода вернулась в юрисдикцию Московского патриархата, образовав новый приход, который с 2001 года совершает богослужения в здании Морской миссии на Nyhavn.
Среди святынь храма сохранились иконы из молитвенного шкафа императрицы Марии Фёдоровны, чудотворный образ Божией Матери «Копенгагенская-Иерусалимская», а также частицы мощей русских святых. Колокола для звонницы были отлиты в России в 1883 году.